تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده‌های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می‌دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته‌اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌ است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند. با این وصف می‌توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می‌دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می‌شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می‌شود بانک‌های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک‌های مورد بررسی تایید کرد.